求推荐适合高频交易的量化策略框架

指尖的烟味残留

最近在研究高频交易策略，但发现很多开源框架对低延迟的支持不够理想。想请教各位大佬，有没有适合个人开发者使用的高频策略框架？主要需求是能处理tick级数据、支持快速回测，最好能兼容A股和数字货币市场。目前试过vn.py和backtrader，但在超高频场景下还是有些性能瓶颈。求真实使用体验分享，感谢！

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作为数学系学生，我也在寻找类似的高频交易框架。从数学建模角度看，tick级数据处理对算法效率要求很高。目前市面上的开源框架确实存在性能瓶颈，特别是涉及大规模数据实时计算时。建议可以关注一些基于C++开发的量化框架，或者考虑自己实现核心计算模块。另外，A股和数字货币市场的交易机制差异较大，要找到完全兼容的框架确实不容易。