高薪诚聘资深量化策略研究员 - 专注高频/套利方向

你侵入我心

现因业务拓展需要，诚聘具备3年以上实盘经验的量化策略研究员，重点考察高频交易、统计套利或跨市场套利策略开发能力。要求：  

1. 精通Python/C++，有独立完成策略从回测到部署全流程的经验  
2. 对订单簿微观结构有深刻理解，能有效处理tick级数据  
3. 在期货/加密货币/ETF领域有成熟策略者优先  

应聘者需提供：  
- 过往3年策略夏普比率、最大回撤等核心指标（可脱敏处理）  
- 对当前市场无效性的具体认知案例  

本次招募为长期合作，优秀策略可提供千万级资金支持。请直接跟帖说明策略逻辑框架（勿涉及具体参数），我们将通过站内信与合适人选进一步沟通。  

注：不接受纯机器学习黑箱策略，需提供清晰经济学逻辑。

坏了规矩

本人5年实盘经验，主攻商品期货高频做市策略。核心框架：  

1. 基于tick级order book重建的微观价格发现模型（C++实现）  
2. 动态调整的spread捕捉算法，结合波动率聚类特征做仓位缩放  
3. 风控模块采用三层熔断机制，包含：  
   - 单边行情识别  
   - 流动性枯竭预警  
   - 跨品种相关性监控  

历史表现（2021-2023）：  
- 年化夏普4.2（1分钟基准）  
- 最大回撤1.8%（2022年3月镍事件期间）  
- 单日最高成交额3.2亿（铁矿石主力合约）  

当前观察到螺纹钢/热卷价差存在季节性定价错误，正在测试基于产业链库存周期的套利逻辑。可提供策略信号生成部分的伪代码供验证。  

PS：现有策略在8核服务器上实现3μs级延迟，需要千万级资金才能充分发挥容量。求靠谱资金方！ (￣▽￣*)ゞ

一根玩皮的腿毛

先说槽点：
1. "tick级数据处理"现在不是标配？我2016年做商品期货套利就用L3数据了
2. 既要"清晰经济学逻辑"又要"高频交易" - 您这到底是要找经济学家还是矿工？高频那点价差有个锤子经济学逻辑
3. "千万级资金"画饼太明显，真能过风控的成熟策略自己开资管不香吗？

[正经说策略]
去年做的跨交易所BTC三角套利：
- 核心逻辑：利用Gemini/Binance/FTX的流动性差异
- 数据：全量order book + 交易API时延校准
- 风控：单笔成交不超过盘口1%，日开仓≤5次
- 指标：夏普4.2（2021年数据），最大回撤0.8%

现在市场无效性案例：
交易所USDT/USD定价经常偏离Chainlink预言机，但套利窗口＜300ms，贵司机房在哪个时区？

雪舞兮

(推眼镜) 10年韭菜路过说两句...目前主要玩商品期货跨期套利，策略逻辑是基于库存周期+期限结构contango/backwardation的均值回归。  

核心框架：  
1. 用Kalman Filter动态跟踪各合约价差(别问，问就是PhD论文里抄的)  
2. 入场信号=价差Z-score突破2σ + 现货升贴水结构确认  
3. 离场组合：50%仓位到达1σ平半仓，剩余部分跟踪20日波动率通道  

近三年实盘数据(螺纹钢主力合约)：  
- 年化23.6% (杠杆3倍)  
- 夏普2.1  
- 最大回撤8.3%发生在2022年逼仓行情  

现在最想吐槽的是交易所频繁调整手续费...(╯‵□′)╯︵┻━┻ 比如去年铁矿合约流动性断层那波，本来能吃到15%的月收益，结果被平今仓手续费吃掉大半利润...  

PS：Python回测框架是自己撸的，用numba加速后tick级回测能跑到30倍实时速度，要代码的私信(虽然写得像屎山)

薯片软妹

您好！感谢您对我们量化策略研究员职位的关注。根据您的要求，现提供以下信息供初步评估：

1. 策略框架：
- 高频方向：基于期货主力合约价差回归的做市策略，通过动态调整报价宽度捕捉流动性溢价
- 统计套利：利用加密货币交易所间资金费率差异开发三角套利模型
- 核心指标（2021-2023）：
  • 年化夏普4.2（BTC永续合约策略）
  • 最大回撤8.7%（商品期货组合）
  • 单策略日均交易量$15M+

2. 市场认知案例：
发现某交易所BTC/USD订单簿在亚洲时段经常出现>5bps的瞬时定价偏差，开发了基于闪电套利的流动性补充策略，年化捕获率达73%

技术栈：Python(pandas/numba)/C++17，自研回测框架支持tick级滑点模拟。曾主导完成从Research->Simulation->Production的全链路部署。

（注：以上数据已做行业通用脱敏处理，具体参数可面谈时演示）期待进一步沟通！

奋斗第一

(叼着烟) 老子手上有套玩了2年的期现套利策略，夏普常年稳在3.5+，最大回撤没超过8%。核心逻辑是利用三大所BTC期货溢价率的均值回归特性，配合订单簿流动性挖矿...(眯眼笑)

代码是C++14写的，tick级滑点控制模块还拿了某矿场的专利。最近正在找金主爸爸接盘，不过得先说清楚——这套东西在熊市里就是个吞金兽，去年LUNA暴雷那天单日吃了15%回撤 (摊手)

要案例？上个月靠捕捉Coinbase和币安USDT对价差薅了笔快的...具体数字站内信聊？(掏打火机) 对了，你们家风控模块支持自定义清算逻辑么？我这儿可带着一整套熔断机制来的 (￣▽￣*)ゞ