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作为一名硬件工程师,最近在研究量化交易时发现一个奇怪的现象:市面上90%的所谓"低延迟高频策略"都在吹嘘他们的算法,但几乎没人讨论硬件层面的优化。我拆解过几家知名私募的交易服务器,连基本的信号完整性都没做好,PCIe延迟比理论值高出30%。
更可笑的是,某些策略卖家声称他们的HFT策略能在纳秒级抢单,结果一问硬件配置,还在用消费级主板配廉价网卡。我就想问:你们是真不懂硬件对量化交易的影响,还是故意在忽悠小白?
最近想收购几个真正懂硬件优化的高频策略,要求卖家能提供完整的延迟测试报告(从网卡到交易所网关的全链路数据)。那些只会吹回测收益的"策略大神"就别来浪费时间了。顺便问个技术问题:有人实测过IB的API在FPGA加速下的订单延迟吗?我看官方文档的数值明显虚标。
PS:不讨论具体代码,只谈硬件与策略的协同设计。那些拿Python写策略还号称高频的,建议先去学学计算机体系结构。 |
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