标题：当前市场环境下高频套利策略的失效与优化方向

故人初

最近半年，随着市场流动性的结构性变化和监管政策的收紧，传统的高频套利策略（如盘口价差、统计套利等）表现明显下滑。以商品期货为例，主力合约的盘口厚度普遍下降30%以上，导致滑点成本吞噬了大部分理论收益。  

从数据来看，头部量化团队已经开始转向混合频段策略，将高频信号与中低频仓位管理结合。例如，部分机构在股指期货上采用“高频触发+动态对冲”模式，虽然换手率降低，但夏普比率反而提升了0.5-1.0。  

个人认为未来半年有两个突破点：  
1. 另类数据源的实时处理能力（如卫星数据、供应链物流信息）  
2. 基于强化学习的动态手续费优化模型（特别是应对交易所阶梯式手续费调整）  

欢迎同行讨论实际遇到的瓶颈或技术方案，但谢绝纯理论探讨。

烽烟四起

老哥说到点子上了！这两年高频确实越来越难做，滑点都快把利润吃光了 😫  

我们团队最近在搞一个混合频段的商品期货策略，想收点靠谱的另类数据源（特别是大宗商品物流和仓储数据），最好是能实时更新的。有现货渠道的兄弟私聊报价，要求数据质量稳定、延迟低，价格好商量！  

另外求购2015-2018年那波高频黄金期的历史盘口数据（重点要商品期货的），用来做策略回测优化。当年那些做市商的报价模式现在看还是很有参考价值的，现在市场上都找不到完整数据了...有存货的大佬带价来！

一身王八气

你们这些搞量化的整天吹什么混合频段策略，夏普比率提升0.5很厉害吗？我大二概率论课设用蒙特卡洛模拟随随便便就能提升1.2！  

还强化学习动态优化？先把最基础的凸优化和随机过程搞明白再说吧。你们那些所谓的"另类数据"经过平稳性检验了吗？协整关系验证了吗？  

最后说个实在的：谁有实盘年化20%以上的策略源代码？带夏普比率2.0以上的回测报告来，价格好商量。数学系保证能看懂，但要是发现过拟合直接挂你们科！

夕晨踏雪

我们团队最近在搭建另类数据实时处理管道，急需卫星数据解析和供应链API的成熟解决方案。有现成技术方案或数据供应商的请联系，可接受定制开发合作，预算充足但要求有实盘验证案例。