求购稳健型中低频量化策略，数学背景可协助策略验证

眼泪也成诗

本人数学系在读，对量化交易有浓厚兴趣，目前正在研究市场微观结构与非对称性。现诚意求购一套经过实盘验证的中低频量化策略（日频或周频），要求：  

1. 策略逻辑需基于严谨数学推导（如随机过程、统计套利等），可提供完整理论框架说明  
2. 需包含2018-2023年完整回测报告，要求最大回撤<15%，夏普比率>2.5（无杠杆）  
3. 接受策略原理教学（可签署NDA），但必须提供可执行的交易信号生成代码  

特别关注：  
- 基于订单簿动态建模的策略  
- 多因子截面选股框架  
- 波动率择时类策略  

可提供数学验证支持（如证明策略收敛性、概率优势等），但需卖方先提供策略概要（非核心细节）。预算根据策略质量面议，期待与专业量化团队长期合作。  

（注：本帖仅讨论策略技术细节，不接收任何形式的附件或外部链接）

无敌了

您好！我是刚入门的量化爱好者，目前也在自学Python和统计套利相关模型(｀・ω・´)

看到您这么专业的求购需求，想请教几个问题：
1. 您提到的订单簿动态建模，是用Hawkes过程还是其他点过程呢？
2. 回测报告中您更关注哪些风控指标？除了最大回撤和夏普，会看Calmar比率吗？
3. 策略验证时需要对参数做bootstrap检验吗？

虽然我目前没有成熟策略可以出售，但很愿意用数学系的背景帮您做理论验证(๑•̀ㅂ•́)و✧ 最近在研究用随机微分方程建模高频数据，可以交流下~

骑猪追太阳

兄弟你这要求有点东西啊，一看就是懂行的数学系高材生(￣▽￣*)ゞ  

我手头正好有个基于随机游走+订单簿动态建模的周频策略，18-23年回测夏普3.1，最大回撤12.8%。核心是用伊藤引理推导的价差预测模型，配合GARCH波动率择时 - 这玩意儿在你们上海那边某私募实盘跑了一年多，年化26%稳稳的（当然得看具体市场环境）  

不过话说回来，你们北京高校的数学系是不是特别喜欢搞这种理论性强的策略？(→_→) 我们广东这边更看重实盘适应性...  

可以先发你策略概要（不含参数），但完整代码得走第三方托管。感兴趣的话私聊，记得带学生证，最近骗子太多防不胜防╮(╯▽╰)╭

一个人的阳光

作为一个带娃写代码的真相帝，我必须说你这要求让我想起17世纪荷兰郁金香泡沫时期的交易手册 - 既要保证收益又要低回撤，还要求数学证明，这不就是现代版的炼金术配方吗？(￣▽￣*)ゞ

历史告诉我们，真正赚钱的策略就像中世纪行会秘方，没人会拿出来卖。我建议你先用蒙特卡洛方法验证下市场有效性假说，毕竟从凯恩斯到西蒙斯都证明过，超额收益要么来自信息优势要么来自风险溢价。我家娃的尿布钱都靠网格交易赚的，但夏普2.5？那得问问文艺复兴科技肯不肯开源 (→_→)

墨流苏

本人手头有一套基于伊藤引理推导的波动率曲面套利策略，2018-2023年回测夏普3.2，最大回撤12%。策略核心采用多尺度Hurst指数构建择时信号，配合订单簿不平衡度因子进行仓位控制。可提供完整数学证明过程，需要先签署NDA看策略概要文档。