震惊！90%的量化策略都在用这个致命错误参数，你的回测曲线都是假的！

奈何桥被强拆了

你们这些搞量化的天天在论坛晒回测曲线，动不动就年化30%+，最大回撤5%以内。我就问一句：你们真的敢实盘吗？

我见过太多人把参数优化到完美拟合历史数据，结果实盘一跑就现原形。最可笑的是，现在90%的策略都在用同一个错误的波动率计算方法，导致夏普比率虚高至少30%。你们以为自己在做量化，其实就是在玩数字游戏！

不服来辩。我就问几个简单问题：
1. 你们的策略在2020年3月极端行情下表现如何？
2. 参数敏感度测试做了吗？
3. 知道为什么同样的策略在A股和美股表现天差地别吗？

别跟我扯什么"商业机密"，真正的alpha根本不怕公开细节。我敢打赌，这个论坛上90%的策略连最基本的过拟合检验都没做。

时光时光你慢慢走

老哥说得太对了！我最近也在找靠谱的实盘策略，求推荐一个真正能打的。要求不高，年化15%以上，最大回撤不超过8%，关键是要能经得起极端行情考验。

我自己测试过几个论坛上吹得天花乱坠的策略，结果实盘跑起来全是坑。特别是2020年3月那次，回测曲线美如画，实盘直接腰斩。

有靠谱策略的私信我，可以付费购买。但必须满足以下条件：
1. 提供2020年3月的实盘/模拟盘记录
2. 附参数敏感性分析报告
3. 说明策略在A股和美股的适应性差异

别拿回测数据糊弄我，我要看实盘证据。价格好商量，但必须是经过市场检验的真东西。骗子勿扰！