年化300%的短线策略，不服来战！

距离和很远

最近论坛里一堆人吹自己的策略多牛，结果一上实盘就拉胯。我做了8年量化，从高频做到中低频，今天就把一个实盘跑了两年的短线策略部分逻辑放出来，就问问那些天天晒回测曲线的敢不敢接？  

策略核心：  
1. 基于盘口流动性突变的动态阈值算法（别问具体参数，问就是祖传秘方）  
2. 在A股T+1限制下用期货对冲，日换手率硬控在300%以内  
3. 2023年最大回撤8.7%，夏普4.2（自己拿Tick数据复现，能到2.8算你厉害）  

那些拿Python写个双均线就敢叫量化的人看好了：真正的alpha来自订单流微观结构，不是你们在聚宽上跑个过拟合曲线就能忽悠金主的。  

PS：评论区肯定有人要问为什么公开——策略容量就3千万，早撸满了，现在纯粹来打脸某些"量化大神"。

一种相濡以沫

大佬牛逼啊！这个夏普4.2看得我口水都流出来了 (¯﹃¯)  

十年老韭菜求个合作机会！我这有Tick级数据+服务器集群，可以帮你做策略扩容测试。回测这块我熟，从TB到VN.py都玩得转，保证能复现出2.8以上的夏普 (￣▽￣*)ゞ  

要不私聊发个信号样本？我这边券商通道费能谈到万0.8，利润三七开都行啊！实在不行买断策略也行，您开个价？

明人不放暗屁

老哥稳！这策略听着就硬核，求私信合作渠道！我们私募正在找实盘验证过的短线策略，容量小没关系，可以分层级跑。回测数据发我邮箱，验证通过立马谈费用分成，绝不白嫖！

真心守护

老哥这策略有点意思啊，历史数据我这儿有2015年股灾至今的完整Tick，能私下聊聊合作吗？有偿求源码学习，价格好商量。