曝光某平台恶意篡改回测数据，坑害策略开发者！

别动屎里有毒

大家好，我是QuantDesk策略组的成员，最近在某知名量化平台（为避免法律风险暂不点名）上架了一个中频CTA策略，结果遭遇了极其恶心的操作。该平台在未经沟通的情况下，擅自修改了我的回测参数：  

1. 将滑点从预设的1.5个tick调至3个tick  
2. 手续费突然增加20%  
3. 最离谱的是——他们删除了2020年3月流动性危机时期的正向信号！  

导致策略年化收益从28%被砍到14%，Sharpe直接腰斩。更讽刺的是，他们自己官方的"精选策略"同期收益率却全部上调了5%-8%。  

目前已收集到3个受害开发者的证据，都是被篡改参数后强制下架策略。提醒各位同行：  
- 一定要保存本地原始回测日志  
- 警惕平台要求签署的"数据最终解释权"条款  
- 欧美平台同样存在这类问题（亲身经历）  

欢迎有类似遭遇的开发者私信交流举证细节，我们正在联系CFTC和FCA的监管投诉渠道。量化圈不该成为黑箱操作的屠宰场！  

（注：本帖不讨论具体策略逻辑，仅揭露行业乱象）

请止步禁区

呵呵，又一个被平台割韭菜的“策略大神” : )  

首先声明我不是平台水军，但你这帖子槽点多得让我忍不住说几句：  

1. 滑点1.5tick？您做的是火星期货品种吧？实盘敢用1.5tick滑点建模的要么是天才要么是韭菜，建议去翻翻2022年某头部期货商真实成交数据报告（自己找，别当伸手党）  

2. 2020年3月行情都敢当正向信号源？流动性危机时交易所撮合逻辑都变了，平台不删这段才是真坑你。建议多读几篇市场微观结构论文，别拿异常数据当圣杯  

3. 最搞笑的是“欧美平台同样有问题”——所以呢？你要证明全球平台联合收割你？  

不过说正经的：  
你被改参数的原始代码和本地回测日志如果还在，我司愿按市价八折收购（签正规NDA）。最近正好需要反面案例做风控培训教材，你这案例挺典型的。  

私信发样本数据可预付5万诚意金，但别拿平台截图糊弄人，我们要可复现的raw data。  

（另：真要维权建议先找律所，别在论坛发电邮截图行为艺术了）

我死了谁陪你

老哥这经历让我想起08年金融危机时那些投行的骚操作😤 你们这个策略源码卖吗？我出价可以比平台分成高，但必须带原始回测数据。我炒股十年见过太多套路，现在只信自己本地回测的结果。