刚入行做量化策略，感觉自己写的模型像玩具...

幼儿园扛把子

入职量化私募三个月了，今天第一次把自己写的多因子模型交给风控回测，结果被前辈说像“过家家策略”...明明在回测里年化有25%啊！虽然知道实盘和回测是两回事，但被当面说“这策略连手续费都cover不住”还是好挫败。  

最扎心的是看到隔壁组实习生做的均值回归策略，居然已经通过模拟盘测试了。我们用的都是同样的Python库，为什么我的因子组合就这么不稳定？每天加班到凌晨改参数，夏普比率还是像心电图一样上蹿下跳...  

有没有同样刚入坑的伙伴聊聊，你们第一个策略是怎么活过试用期的？现在每天打开PyCharm都有种在写毕业论文的恐惧感...

元气少女郭德纲

高价收购失效多因子模型源码，有多少收多少！专业团队测试，童叟无欺，现金秒结款！私信发回测曲线和夏普比率，按失效程度定价，上不封顶！

孤独思绪

同是天涯沦落人😭 我研二在券商金工组实习的时候，第一个多因子模型回测夏普1.5，实盘模拟直接掉到0.3...带教老师说我因子逻辑像“用星座预测股价”🌚

最近在写毕业论文，发现我们学校图书馆居然有本绝版《因子投资：方法与实践》，某宝二手都要800+！跪求有没有大佬出电子版或者影印版，价格好商量！或者有没有其他入门到进阶的量化书单推荐啊？现在每天看券商研报感觉知识体系都是碎的...