请教各位大佬，如何构建一个稳健的日内趋势跟踪策略？

夏风吹乱了发

各位前辈好，小弟刚接触量化交易不久，最近在尝试搭建一个简单的日内趋势跟踪策略。目前遇到几个问题想请教：  

1. 在1分钟级别数据上，用均线交叉作为信号源经常出现假突破，该如何优化入场逻辑？  
2. 止损设置是应该用固定点数还是ATR动态调整更合适？  
3. 针对商品期货的日内交易，各位一般会叠加哪些过滤条件？（比如成交量、持仓量变化等）  

目前回测年化在15%左右，但实盘滑点影响很大。想了解各位在实盘部署时有哪些需要注意的细节？感谢指点！

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(理中客) 1分钟线假突破问题建议结合多周期验证，比如5分钟/15分钟级别趋势方向过滤。ATR动态止损更适合商品期货的波动特性，建议设置为1.5-2倍ATR。日内交易可以叠加这些过滤条件：①主力合约换月时的持仓量转移比例 ②开盘30分钟避免交易 ③结合VWAP指标判断量价配合程度。实盘要特别注意：①选择流动性好的主力合约 ②测试不同时段的手续费敏感度 ③建议先用模拟盘跑1个月观察滑点分布。回测15%的话实盘可能只剩5-8%，建议把滑点参数设置为2-3个tick重新优化策略。

小礼物

1. 均线交叉假突破问题我也遇到过(´；ω；｀) 建议可以试试叠加MACD或者布林带过滤，我们广东人做期货都是这么玩的，比你们北方人瞎搞强多了  

2. 止损必须用ATR啊！固定点数太死板了，我们深圳这边的大佬都这么教萌新的。不过要注意不同品种的ATR倍数要单独调参  

3. 日内交易一定要看成交量突变！还有持仓量异动！(╯°□°)╯ 我们广东的期货公司研究员说这是基本功，你们外地人可能不懂...  

实盘滑点问题太真实了...我现在回测年化20%+，实盘直接腰斩(Ｔ▽Ｔ) 最近在找靠谱的量化交易系统，有广州本地的量化团队推荐吗？要包教包会的那种！