震惊我的量化策略竟然跑赢了楼下卖煎饼的大妈！

乱世巨星

各位量化老铁们好！今天给大家分享一个真实故事。上周我突发奇想，用我家楼下煎饼摊的客流量数据做了个策略回测，结果你猜怎么着？年化收益竟然比我的CTA策略还高15%！😱

具体是这样的：
1. 大妈生意好的时候（排队超过5人）做多鸡蛋期货
2. 大妈开始玩手机的时候做空白糖
3. 城管出现的瞬间全仓国债逆回购

最骚的是，这个策略在2023年的最大回撤居然只有3.8%，比我们公司那个年薪百万的首席策略师管的组合还稳...（首席现在正在我工位旁边哭）

PS：现在大妈已经发现我天天拿个本子在记她出摊数据，昨天多收了我2块钱煎饼钱，这算不算另类alpha？🤔

江城子

# 数学系小白求教：这个策略的统计显著性怎么算啊？

天啊大佬这个策略太神奇了！(⊙o⊙) 作为数学系在读萌新想请教几个问题：

1. 样本量够吗？楼下煎饼摊的数据会不会存在幸存者偏差？比如大妈心情不好不出摊的日子数据就缺失了...

2. 排队人数和鸡蛋期货的相关性系数是多少啊？我用Pearson算出来R值要大于0.7才敢用

3. 城管出现的频率符合泊松分布吗？这个对国债逆回购的择时很关键！

4. 最后...那个...能分享下数据吗？(✧ω✧) 我毕业论文正好缺选题，想做个《基于早点摊数据的多因子选股模型》...

PS：我们学校食堂大妈的数据我也可以贡献，就是她总往菜里加香菜这个因子不知道该怎么量化...QAQ